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- Robert Cox Merton (* 31. Juli 1944 in New York) ist ein US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer. Sein Hauptgebiet ist die quantitative Analyse des Kapitalmarkts mit Methoden der modernen Stochastik, basierend auf einer Modellierung des zukünftigen Kursverlaufs der Kapitalgüter als kontinuierliche Brownsche Bewegung. Sein bekanntestes Resultat ist die Bestätigung, dass die Black-Scholes-Formel zur Bestimmung von Optionswerten auch im Fall kontinuierlicher Zeit gilt. Dafür erhielt er 1997 gemeinsam mit Myron S. Scholes den Wirtschaftsnobelpreis. Ähnliche Beiträge leistete er zum Lebenszyklusmodell und zum Einsatz von Optionspreismodellen als Insolvenzprognoseverfahren. (de)
- Robert Cox Merton (* 31. Juli 1944 in New York) ist ein US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer. Sein Hauptgebiet ist die quantitative Analyse des Kapitalmarkts mit Methoden der modernen Stochastik, basierend auf einer Modellierung des zukünftigen Kursverlaufs der Kapitalgüter als kontinuierliche Brownsche Bewegung. Sein bekanntestes Resultat ist die Bestätigung, dass die Black-Scholes-Formel zur Bestimmung von Optionswerten auch im Fall kontinuierlicher Zeit gilt. Dafür erhielt er 1997 gemeinsam mit Myron S. Scholes den Wirtschaftsnobelpreis. Ähnliche Beiträge leistete er zum Lebenszyklusmodell und zum Einsatz von Optionspreismodellen als Insolvenzprognoseverfahren. (de)
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- US-amerikanischer Finanzwissenschaftler und Nobelpreisträger
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- Robert Cox Merton (* 31. Juli 1944 in New York) ist ein US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer. Sein Hauptgebiet ist die quantitative Analyse des Kapitalmarkts mit Methoden der modernen Stochastik, basierend auf einer Modellierung des zukünftigen Kursverlaufs der Kapitalgüter als kontinuierliche Brownsche Bewegung. Sein bekanntestes Resultat ist die Bestätigung, dass die Black-Scholes-Formel zur Bestimmung von Optionswerten auch im Fall kontinuierlicher Zeit gilt. Dafür erhielt er 1997 gemeinsam mit Myron S. Scholes den Wirtschaftsnobelpreis. Ähnliche Beiträge leistete er zum Lebenszyklusmodell und zum Einsatz von Optionspreismodellen als Insolvenzprognoseverfahren. (de)
- Robert Cox Merton (* 31. Juli 1944 in New York) ist ein US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer. Sein Hauptgebiet ist die quantitative Analyse des Kapitalmarkts mit Methoden der modernen Stochastik, basierend auf einer Modellierung des zukünftigen Kursverlaufs der Kapitalgüter als kontinuierliche Brownsche Bewegung. Sein bekanntestes Resultat ist die Bestätigung, dass die Black-Scholes-Formel zur Bestimmung von Optionswerten auch im Fall kontinuierlicher Zeit gilt. Dafür erhielt er 1997 gemeinsam mit Myron S. Scholes den Wirtschaftsnobelpreis. Ähnliche Beiträge leistete er zum Lebenszyklusmodell und zum Einsatz von Optionspreismodellen als Insolvenzprognoseverfahren. (de)
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- Robert C. Merton (de)
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