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- Ein Korrelogramm ist die graphische Darstellung der Autokorrelation einer Zeitreihe. Dazu werden die Korrelationskoeffizienten gegen die Dauer der Zeitverschiebung abgetragen. Überschreitet (unterschreitet) die Obergrenze (Untergrenze) , so wird die Nullhypothese, dass keine Autokorrelation vorliegt, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von abgelehnt: , wobei die geschätzte Autokorrelation zwischen Beobachtungen darstellt, die Perioden auseinanderliegen. t ist das entsprechende Quantil der t-Verteilung, SE der Standardfehler. Dieser wird in diesem Zusammenhang meist anhand Bartletts Formel für MA(l)-Prozesse („moving average“, siehe dazu ARMA-Modell) berechnet: bzw. für Im obigen Bild wird daher die Nullhypothese verworfen, dass keine Autokorrelation zwischen benachbarten Perioden besteht. Beobachtungen aufeinanderfolgender Perioden korrelieren also signifikant. Für die übrigen Verzögerungen kann die Nullhypothese fehlender Autokorrelation allerdings nicht abgelehnt werden. (de)
- Ein Korrelogramm ist die graphische Darstellung der Autokorrelation einer Zeitreihe. Dazu werden die Korrelationskoeffizienten gegen die Dauer der Zeitverschiebung abgetragen. Überschreitet (unterschreitet) die Obergrenze (Untergrenze) , so wird die Nullhypothese, dass keine Autokorrelation vorliegt, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von abgelehnt: , wobei die geschätzte Autokorrelation zwischen Beobachtungen darstellt, die Perioden auseinanderliegen. t ist das entsprechende Quantil der t-Verteilung, SE der Standardfehler. Dieser wird in diesem Zusammenhang meist anhand Bartletts Formel für MA(l)-Prozesse („moving average“, siehe dazu ARMA-Modell) berechnet: bzw. für Im obigen Bild wird daher die Nullhypothese verworfen, dass keine Autokorrelation zwischen benachbarten Perioden besteht. Beobachtungen aufeinanderfolgender Perioden korrelieren also signifikant. Für die übrigen Verzögerungen kann die Nullhypothese fehlender Autokorrelation allerdings nicht abgelehnt werden. (de)
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- Ein Korrelogramm ist die graphische Darstellung der Autokorrelation einer Zeitreihe. Dazu werden die Korrelationskoeffizienten gegen die Dauer der Zeitverschiebung abgetragen. Überschreitet (unterschreitet) die Obergrenze (Untergrenze) , so wird die Nullhypothese, dass keine Autokorrelation vorliegt, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von abgelehnt: , wobei die geschätzte Autokorrelation zwischen Beobachtungen darstellt, die Perioden auseinanderliegen. bzw. für (de)
- Ein Korrelogramm ist die graphische Darstellung der Autokorrelation einer Zeitreihe. Dazu werden die Korrelationskoeffizienten gegen die Dauer der Zeitverschiebung abgetragen. Überschreitet (unterschreitet) die Obergrenze (Untergrenze) , so wird die Nullhypothese, dass keine Autokorrelation vorliegt, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von abgelehnt: , wobei die geschätzte Autokorrelation zwischen Beobachtungen darstellt, die Perioden auseinanderliegen. bzw. für (de)
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- Korrelogramm (de)
- Korrelogramm (de)
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