This HTML5 document contains 22 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
dcthttp://purl.org/dc/terms/
category-dehttp://de.dbpedia.org/resource/Kategorie:
dbohttp://dbpedia.org/ontology/
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
dbpedia-wikidatahttp://wikidata.dbpedia.org/resource/
n19http://de.dbpedia.org/resource/Kategorie:Risikomanagement_(Bank)
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n14http://de.wikipedia.org/wiki/Credit_Valuation_Adjustment?oldid=
dbpedia-plhttp://pl.dbpedia.org/resource/
n11http://rdf.freebase.com/ns/m.
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
dbpedia-frhttp://fr.dbpedia.org/resource/
wikipedia-dehttp://de.wikipedia.org/wiki/
provhttp://www.w3.org/ns/prov#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
wikidatahttp://www.wikidata.org/entity/
dbrhttp://dbpedia.org/resource/
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
Subject Item
dbpedia-de:CVA
dbo:wikiPageDisambiguates
dbpedia-de:Credit_Valuation_Adjustment
Subject Item
dbpedia-de:Credit_Valuation_Adjustment
rdfs:label
Credit Valuation Adjustment
rdfs:comment
Unter dem Credit Valuation Adjustment (auch Credit Value Adjustment, kurz: CVA) ist im Bankwesen das Risiko zu verstehen, dass sich der positive Wiederbeschaffungswert für derivative Finanzinstrumente mindert, weil sich die Risikoprämie für die Gegenpartei erhöht hat, ohne dass diese ausfällt.
owl:sameAs
dbr:Credit_valuation_adjustment dbpedia-pl:Korekta_wartości_kredytowej n11:0b6ngc0 dbpedia-wikidata:Q2828882 wikidata:Q2828882 dbpedia-fr:Ajustement_de_valeur_de_crédit dbpedia-ja:信用評価調整
dct:subject
category-de:Finanzrisiko category-de:Bankwesen category-de:Finanzierung category-de:Risikomanagement n19:
foaf:isPrimaryTopicOf
wikipedia-de:Credit_Valuation_Adjustment
dbo:wikiPageID
7659416
dbo:wikiPageRevisionID
158740216
prov:wasDerivedFrom
n14:158740216
dbo:abstract
Unter dem Credit Valuation Adjustment (auch Credit Value Adjustment, kurz: CVA) ist im Bankwesen das Risiko zu verstehen, dass sich der positive Wiederbeschaffungswert für derivative Finanzinstrumente mindert, weil sich die Risikoprämie für die Gegenpartei erhöht hat, ohne dass diese ausfällt.
Subject Item
dbpedia-de:Credit_Value_Adjustment
dbo:wikiPageRedirects
dbpedia-de:Credit_Valuation_Adjustment
Subject Item
wikipedia-de:Credit_Valuation_Adjustment
foaf:primaryTopic
dbpedia-de:Credit_Valuation_Adjustment