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- Der Begriff Wert im Risiko oder englisch Value at Risk (VaR) bezeichnet ein Risikomaß für die Exposure bspw. ein Portfolio von Wertpapieren. Der Value at Risk gibt an, welche Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Ein Value at Risk von 10 Mio. EUR bei einer Haltedauer von 1 Tag und einem Konfidenzniveau von 97,5 % bedeutet, dass der potentielle Verlust der betrachteten Risikoposition von einem Tag auf den nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5 % den Betrag von 10 Mio. EUR nicht überschreiten wird. Das Value at Risk ist heute ein Standardrisikomaß im Finanzsektor. Mittlerweile wird das Konzept auch in Industrie- und Handelsunternehmen für die Quantifikation diverser, meist finanzwirtschaftlicher Risiken, eingesetzt. (de)
- Der Begriff Wert im Risiko oder englisch Value at Risk (VaR) bezeichnet ein Risikomaß für die Exposure bspw. ein Portfolio von Wertpapieren. Der Value at Risk gibt an, welche Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Ein Value at Risk von 10 Mio. EUR bei einer Haltedauer von 1 Tag und einem Konfidenzniveau von 97,5 % bedeutet, dass der potentielle Verlust der betrachteten Risikoposition von einem Tag auf den nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5 % den Betrag von 10 Mio. EUR nicht überschreiten wird. Das Value at Risk ist heute ein Standardrisikomaß im Finanzsektor. Mittlerweile wird das Konzept auch in Industrie- und Handelsunternehmen für die Quantifikation diverser, meist finanzwirtschaftlicher Risiken, eingesetzt. (de)
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- Der Begriff Wert im Risiko oder englisch Value at Risk (VaR) bezeichnet ein Risikomaß für die Exposure bspw. ein Portfolio von Wertpapieren. Der Value at Risk gibt an, welche Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Ein Value at Risk von 10 Mio. EUR bei einer Haltedauer von 1 Tag und einem Konfidenzniveau von 97,5 % bedeutet, dass der potentielle Verlust der betrachteten Risikoposition von einem Tag auf den nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5 % den Betrag von 10 Mio. EUR nicht überschreiten wird. (de)
- Der Begriff Wert im Risiko oder englisch Value at Risk (VaR) bezeichnet ein Risikomaß für die Exposure bspw. ein Portfolio von Wertpapieren. Der Value at Risk gibt an, welche Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Ein Value at Risk von 10 Mio. EUR bei einer Haltedauer von 1 Tag und einem Konfidenzniveau von 97,5 % bedeutet, dass der potentielle Verlust der betrachteten Risikoposition von einem Tag auf den nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5 % den Betrag von 10 Mio. EUR nicht überschreiten wird. (de)
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- Value at Risk (de)
- Value at Risk (de)
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