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- Das individuelle Sicherheitsäquivalent (SÄ bzw. CE, englisch certainty equivalent) eines unsicheren bzw. zufallsbehafteten Vermögens , zum Beispiel Wertpapierdepots oder Sparbuchs, bezeichnet in der Finanzmathematik und Entscheidungstheorie denjenigen sicheren, d. h. nicht zufallsbehafteten Betrag , dessen Nutzen für den Betreffenden dem erwarteten Nutzen des unsicheren Vermögens gleichwertig (äquivalent) ist, anders gesagt: diejenige sichere Auszahlung, zum Beispiel sofort und in bar, deren „gefühlter“ bzw. subjektiver Nutzen für den Betreffenden derselbe ist wie der erwartete Nutzen des unsicheren Vermögens : . Der Wert von hängt dementsprechend direkt von der individuellen Nutzenfunktion des Betreffenden ab, wobei im Prinzip drei Fälle unterscheidbar sind: (de)
- Das individuelle Sicherheitsäquivalent (SÄ bzw. CE, englisch certainty equivalent) eines unsicheren bzw. zufallsbehafteten Vermögens , zum Beispiel Wertpapierdepots oder Sparbuchs, bezeichnet in der Finanzmathematik und Entscheidungstheorie denjenigen sicheren, d. h. nicht zufallsbehafteten Betrag , dessen Nutzen für den Betreffenden dem erwarteten Nutzen des unsicheren Vermögens gleichwertig (äquivalent) ist, anders gesagt: diejenige sichere Auszahlung, zum Beispiel sofort und in bar, deren „gefühlter“ bzw. subjektiver Nutzen für den Betreffenden derselbe ist wie der erwartete Nutzen des unsicheren Vermögens : . Der Wert von hängt dementsprechend direkt von der individuellen Nutzenfunktion des Betreffenden ab, wobei im Prinzip drei Fälle unterscheidbar sind: (de)
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| prop-de:fußzeile
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- CE - Sicherheitsäquivalent; E - Erwartungswert des Nutzens des unsicheren Vermögens; E - Erwartungswert des unsicheren Vermögens; U - Nutzen des Sicherheitsäquivalents; U - Nutzen des Erwartungswerts des unsicheren Vermögens; W0 - Minimales Vermögen; U - Nutzen des minimalen Vermögens; W1 - Maximales Vermögen; U - Nutzen des maximalen Vermögens; U0 - Minimaler Nutzen; W0 - Benötigtes Vermögen zur Erzielung des minimalen Nutzens; U1 - Maximaler Nutzen; W1 - Benötigtes Vermögen zur Erzielung des maximalen Nutzens; RP - Risikoprämie
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| prop-de:kopfzeile
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- Nutzenfunktion und inverse Nutzenfunktion eines risikoaversen Marktteilnehmers
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| prop-de:richtung
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| prop-de:untertitel
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- CE = E – Risikoneutralität: Das individuelle Sicherheitsäquivalent des unsicheren Vermögens w entspricht genau seinem mathematischen Erwartungswert.
- CE > E – Risikoaffinität bzw. Risikofreude: Das individuelle Sicherheitsäquivalent des unsicheren Vermögens w liegt über seinem mathematischen Erwartungswert.
- CE < E – Risikoaversion bzw. Risikoscheu: Das individuelle Sicherheitsäquivalent des unsicheren Vermögens w liegt unter seinem mathematischen Erwartungswert.
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| dct:subject
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- Das individuelle Sicherheitsäquivalent (SÄ bzw. CE, englisch certainty equivalent) eines unsicheren bzw. zufallsbehafteten Vermögens , zum Beispiel Wertpapierdepots oder Sparbuchs, bezeichnet in der Finanzmathematik und Entscheidungstheorie denjenigen sicheren, d. h. nicht zufallsbehafteten Betrag , dessen Nutzen für den Betreffenden dem erwarteten Nutzen des unsicheren Vermögens : . Der Wert von hängt dementsprechend direkt von der individuellen Nutzenfunktion des Betreffenden ab, wobei im Prinzip drei Fälle unterscheidbar sind: (de)
- Das individuelle Sicherheitsäquivalent (SÄ bzw. CE, englisch certainty equivalent) eines unsicheren bzw. zufallsbehafteten Vermögens , zum Beispiel Wertpapierdepots oder Sparbuchs, bezeichnet in der Finanzmathematik und Entscheidungstheorie denjenigen sicheren, d. h. nicht zufallsbehafteten Betrag , dessen Nutzen für den Betreffenden dem erwarteten Nutzen des unsicheren Vermögens : . Der Wert von hängt dementsprechend direkt von der individuellen Nutzenfunktion des Betreffenden ab, wobei im Prinzip drei Fälle unterscheidbar sind: (de)
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- Sicherheitsäquivalent (de)
- Sicherheitsäquivalent (de)
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