| Property |
Value |
| dbo:abstract
|
- Die elementaren (vorhersagbaren) stochastischen Prozesse, meist einfach elementare Prozesse genannt, sind eine Klasse von stochastischen Prozessen in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie zeichnen sich durch ihre Einfachheit aus und entsprechen einer stochastischen Verallgemeinerung der Treppenfunktionen. Das Ito-Integral lässt sich aus den elementaren Prozessen durch Vervollständigung gewinnen, ähnlich der Konstruktion des Lebesgue-Integrals aus den einfachen Funktionen. Somit gehören die elementaren Prozesse zur Grundlage der stochastischen Analysis. (de)
- Die elementaren (vorhersagbaren) stochastischen Prozesse, meist einfach elementare Prozesse genannt, sind eine Klasse von stochastischen Prozessen in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie zeichnen sich durch ihre Einfachheit aus und entsprechen einer stochastischen Verallgemeinerung der Treppenfunktionen. Das Ito-Integral lässt sich aus den elementaren Prozessen durch Vervollständigung gewinnen, ähnlich der Konstruktion des Lebesgue-Integrals aus den einfachen Funktionen. Somit gehören die elementaren Prozesse zur Grundlage der stochastischen Analysis. (de)
|
| dbo:isbn
|
- 978-3-540-21676-6
- 978-3-642-36017-6
|
| dbo:originalTitle
|
- Stochastik (de)
- Wahrscheinlichkeitstheorie (de)
- Stochastik (de)
- Wahrscheinlichkeitstheorie (de)
|
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| prop-de:auflage
| |
| prop-de:autor
|
- Achim Klenke
- David Meintrup, Stefan Schäffler
|
| prop-de:doi
| |
| prop-de:jahr
|
- 2005 (xsd:integer)
- 2013 (xsd:integer)
|
| prop-de:ort
|
- Berlin Heidelberg
- Berlin Heidelberg New York
|
| prop-de:titelerg
| |
| dc:publisher
| |
| dct:subject
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- Die elementaren (vorhersagbaren) stochastischen Prozesse, meist einfach elementare Prozesse genannt, sind eine Klasse von stochastischen Prozessen in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie zeichnen sich durch ihre Einfachheit aus und entsprechen einer stochastischen Verallgemeinerung der Treppenfunktionen. Das Ito-Integral lässt sich aus den elementaren Prozessen durch Vervollständigung gewinnen, ähnlich der Konstruktion des Lebesgue-Integrals aus den einfachen Funktionen. Somit gehören die elementaren Prozesse zur Grundlage der stochastischen Analysis. (de)
- Die elementaren (vorhersagbaren) stochastischen Prozesse, meist einfach elementare Prozesse genannt, sind eine Klasse von stochastischen Prozessen in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie zeichnen sich durch ihre Einfachheit aus und entsprechen einer stochastischen Verallgemeinerung der Treppenfunktionen. Das Ito-Integral lässt sich aus den elementaren Prozessen durch Vervollständigung gewinnen, ähnlich der Konstruktion des Lebesgue-Integrals aus den einfachen Funktionen. Somit gehören die elementaren Prozesse zur Grundlage der stochastischen Analysis. (de)
|
| rdfs:label
|
- Elementarer vorhersagbarer stochastischer Prozess (de)
- Elementarer vorhersagbarer stochastischer Prozess (de)
|
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
