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- Der Alphafaktor (α) (Jensen-Alpha, Jensens Alpha) bezeichnet in der Finanzmarkttheorie das Maß für eine Überrendite (positives Alpha) oder eine Minderrendite (negatives Alpha) einer Anlage, gegenüber einem Vergleichswert (der Benchmark). Der Alphafaktor entspricht damit dem Teil der Aktienrendite, der von der Marktrendite unabhängig ist. Als Vergleichswert wird meistens ein Börsenindex (beispielsweise der DAX) oder ein bekannter Investmentfonds genommen. Ein positives Alpha bedeutet nicht zwingend, dass sich der Wert eines Fonds besser als seine Benchmark entwickelt hat. Gleichfalls bedeutet ein negatives Alpha nicht zwingend, dass sich der Wert schlechter als seine Benchmark entwickelt hat. Dies ist zwar häufig der Fall, doch es gibt genügend Gegenbeispiele. Beispielsweise können für beliebige Rendite-Unterschiede zur Benchmark erwirtschaftet werden. (de)
- Der Alphafaktor (α) (Jensen-Alpha, Jensens Alpha) bezeichnet in der Finanzmarkttheorie das Maß für eine Überrendite (positives Alpha) oder eine Minderrendite (negatives Alpha) einer Anlage, gegenüber einem Vergleichswert (der Benchmark). Der Alphafaktor entspricht damit dem Teil der Aktienrendite, der von der Marktrendite unabhängig ist. Als Vergleichswert wird meistens ein Börsenindex (beispielsweise der DAX) oder ein bekannter Investmentfonds genommen. Ein positives Alpha bedeutet nicht zwingend, dass sich der Wert eines Fonds besser als seine Benchmark entwickelt hat. Gleichfalls bedeutet ein negatives Alpha nicht zwingend, dass sich der Wert schlechter als seine Benchmark entwickelt hat. Dies ist zwar häufig der Fall, doch es gibt genügend Gegenbeispiele. Beispielsweise können für beliebige Rendite-Unterschiede zur Benchmark erwirtschaftet werden. (de)
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- Der Alphafaktor (α) (Jensen-Alpha, Jensens Alpha) bezeichnet in der Finanzmarkttheorie das Maß für eine Überrendite (positives Alpha) oder eine Minderrendite (negatives Alpha) einer Anlage, gegenüber einem Vergleichswert (der Benchmark). Der Alphafaktor entspricht damit dem Teil der Aktienrendite, der von der Marktrendite unabhängig ist. Als Vergleichswert wird meistens ein Börsenindex (beispielsweise der DAX) oder ein bekannter Investmentfonds genommen. Dies ist zwar häufig der Fall, doch es gibt genügend Gegenbeispiele. Beispielsweise können für (de)
- Der Alphafaktor (α) (Jensen-Alpha, Jensens Alpha) bezeichnet in der Finanzmarkttheorie das Maß für eine Überrendite (positives Alpha) oder eine Minderrendite (negatives Alpha) einer Anlage, gegenüber einem Vergleichswert (der Benchmark). Der Alphafaktor entspricht damit dem Teil der Aktienrendite, der von der Marktrendite unabhängig ist. Als Vergleichswert wird meistens ein Börsenindex (beispielsweise der DAX) oder ein bekannter Investmentfonds genommen. Dies ist zwar häufig der Fall, doch es gibt genügend Gegenbeispiele. Beispielsweise können für (de)
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