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- Ein adaptierter stochastischer Prozess ist ein spezieller stochastischer Prozess in der Stochastik, der gewisse Messbarkeitskriterien erfüllt. Anschaulich kann ein adaptierter Prozess sich an den gesamten bisherigen Verlauf des Prozesses erinnern, verfügt also zum Zeitpunkt über alle bis zum Zeitpunkt aufgetretenen Informationen. Die Verfügbarkeit von Informationen wird hierbei über eine Filtrierung definiert. Adaptierte stochastische Prozesse sind zentral für die Theorie der Martingale. Weitere stochastische Prozesse, die über Messbarkeitsriterien definiert werden sind die eng verwandten vorhersagbaren Prozesse sowie die progressiv messbaren Prozesse und die produktmessbaren Prozessen, welche bei der Definition des Ito-Integrals auftreten. (de)
- Ein adaptierter stochastischer Prozess ist ein spezieller stochastischer Prozess in der Stochastik, der gewisse Messbarkeitskriterien erfüllt. Anschaulich kann ein adaptierter Prozess sich an den gesamten bisherigen Verlauf des Prozesses erinnern, verfügt also zum Zeitpunkt über alle bis zum Zeitpunkt aufgetretenen Informationen. Die Verfügbarkeit von Informationen wird hierbei über eine Filtrierung definiert. Adaptierte stochastische Prozesse sind zentral für die Theorie der Martingale. Weitere stochastische Prozesse, die über Messbarkeitsriterien definiert werden sind die eng verwandten vorhersagbaren Prozesse sowie die progressiv messbaren Prozesse und die produktmessbaren Prozessen, welche bei der Definition des Ito-Integrals auftreten. (de)
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- 978-3-540-21676-6
- 978-3-642-36017-6
- 978-3-642-45386-1
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- Stochastik (de)
- Wahrscheinlichkeitstheorie (de)
- Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie (de)
- Stochastik (de)
- Wahrscheinlichkeitstheorie (de)
- Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie (de)
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- 2 (xsd:integer)
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- Achim Klenke
- David Meintrup, Stefan Schäffler
- Norbert Kusolitsch
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| prop-de:jahr
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- 2005 (xsd:integer)
- 2013 (xsd:integer)
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- Berlin Heidelberg
- Berlin Heidelberg New York
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- Eine Einführung
- Theorie und Anwendungen
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- Ein adaptierter stochastischer Prozess ist ein spezieller stochastischer Prozess in der Stochastik, der gewisse Messbarkeitskriterien erfüllt. Anschaulich kann ein adaptierter Prozess sich an den gesamten bisherigen Verlauf des Prozesses erinnern, verfügt also zum Zeitpunkt über alle bis zum Zeitpunkt aufgetretenen Informationen. Die Verfügbarkeit von Informationen wird hierbei über eine Filtrierung definiert. (de)
- Ein adaptierter stochastischer Prozess ist ein spezieller stochastischer Prozess in der Stochastik, der gewisse Messbarkeitskriterien erfüllt. Anschaulich kann ein adaptierter Prozess sich an den gesamten bisherigen Verlauf des Prozesses erinnern, verfügt also zum Zeitpunkt über alle bis zum Zeitpunkt aufgetretenen Informationen. Die Verfügbarkeit von Informationen wird hierbei über eine Filtrierung definiert. (de)
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- Adaptierter stochastischer Prozess (de)
- Adaptierter stochastischer Prozess (de)
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