Varianz (Stochastik)

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In der Stochastik ist die Varianz eine wichtige Kenngröße der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer reellen Zufallsvariablen. Sie beschreibt die erwartete quadratische Abweichung der Zufallsvariablen von ihrem Erwartungswert. Damit stellt die Varianz das zweite zentrale Moment der Zufallsvariablen dar. Die Quadratwurzel der Varianz wird Standardabweichung der Zufallsvariablen genannt.Die Varianz ist translationsinvariant und eine homogene Funktion zweiten Grades.
Varianz (Stochastik) 
In der Stochastik ist die Varianz eine wichtige Kenngröße der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer reellen Zufallsvariablen. Sie beschreibt die erwartete quadratische Abweichung der Zufallsvariablen von ihrem Erwartungswert. Damit stellt die Varianz das zweite zentrale Moment der Zufallsvariablen dar. Die Quadratwurzel der Varianz wird Standardabweichung der Zufallsvariablen genannt.Die Varianz ist translationsinvariant und eine homogene Funktion zweiten Grades. Die Varianz einer Summe unkorrelierter Zufallsvariablen ist gleich der Summe ihrer Varianzen. Ein wichtiges Hilfsmittel zur Berechnung der Varianz stellt der Verschiebungssatz dar. Die Varianz kann mit einem Varianzschätzer, etwa ihrer empirischen Entsprechung, der Stichprobenvarianz, geschätzt werden. 
xsd:integer 12648 
Variance 
Variance 
xsd:integer 45 
xsd:integer 54637 
xsd:integer 147889617 

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