Unter dem Credit Valuation Adjustment (auch Credit Value Adjustment, kurz: CVA) ist im Bankwesen das Risiko zu verstehen, dass sich der positive Wiederbeschaffungswert für derivative Finanzinstrumente mindert, weil sich die Risikoprämie für die Gegenpartei erhöht hat, ohne dass diese ausfällt.

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  • Unter dem Credit Valuation Adjustment (auch Credit Value Adjustment, kurz: CVA) ist im Bankwesen das Risiko zu verstehen, dass sich der positive Wiederbeschaffungswert für derivative Finanzinstrumente mindert, weil sich die Risikoprämie für die Gegenpartei erhöht hat, ohne dass diese ausfällt. (de)
  • Unter dem Credit Valuation Adjustment (auch Credit Value Adjustment, kurz: CVA) ist im Bankwesen das Risiko zu verstehen, dass sich der positive Wiederbeschaffungswert für derivative Finanzinstrumente mindert, weil sich die Risikoprämie für die Gegenpartei erhöht hat, ohne dass diese ausfällt. (de)
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  • Unter dem Credit Valuation Adjustment (auch Credit Value Adjustment, kurz: CVA) ist im Bankwesen das Risiko zu verstehen, dass sich der positive Wiederbeschaffungswert für derivative Finanzinstrumente mindert, weil sich die Risikoprämie für die Gegenpartei erhöht hat, ohne dass diese ausfällt. (de)
  • Unter dem Credit Valuation Adjustment (auch Credit Value Adjustment, kurz: CVA) ist im Bankwesen das Risiko zu verstehen, dass sich der positive Wiederbeschaffungswert für derivative Finanzinstrumente mindert, weil sich die Risikoprämie für die Gegenpartei erhöht hat, ohne dass diese ausfällt. (de)
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  • Credit Valuation Adjustment (de)
  • Credit Valuation Adjustment (de)
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