. "2123360"^^ . "156032971"^^ . . . . . "Der Hausman-Spezifikationstest, auch Durbin-Wu-Hausman-Test genannt, ist ein Testverfahren aus der mathematischen Statistik. Er ist ein Test auf Endogenit\u00E4t, das hei\u00DFt ein Test auf den Zusammenhang zwischen den erkl\u00E4renden (unabh\u00E4ngigen) Variablen und der St\u00F6rgr\u00F6\u00DFe. Er wurde 1978 von Jerry Hausman entwickelt, um bei Paneldatenmodellen zu entscheiden, ob eher ein Fixed-Effects-Modell (FE-Modell) oder ein Random-Effects-Modell (RE-Modell) vorliegt (siehe Lineare Paneldatenmodelle). Ersteres unterstellt f\u00FCr jedes betrachtete Individuum eine individuelle (mittels Regression zu ermittelnde) Abweichung vom Panel-Mittelwert, w\u00E4hrend diese Abweichung beim RE-Modell eine normalverteilte Zufallsgr\u00F6\u00DFe darstellt. Die Nullhypothese, dass ein RE-Modell vorliegt, wird abgelehnt, wenn die Teststatistik gr\u00F6\u00DFer ist als das entsprechende Perzentil der -Verteilung mit K Freiheitsgraden: Die benutzten Variablen sind hierbei wie folgt definiert: \n* : Konstanter Regressionsparameter (Achsenabschnitt) \n* : Zahl der Regressoren im Paneldatenmodell \n* : Vektor der gesch\u00E4tzten K Regressionskoeffizienten der Random-Effects Sch\u00E4tzung \n* : Vektor der gesch\u00E4tzten K Regressionskoeffizienten der Fixed-Effects-Sch\u00E4tzung \n* : gesch\u00E4tzte Varianz-Kovarianzmatrix der FE-Sch\u00E4tzer \n* : Fehlerterme, Abweichung zwischen gesch\u00E4tztem und beobachtetem Wert Falls die Sch\u00E4tzer nicht verzerrt sind (also gilt), ist der Fixed-Effects-Sch\u00E4tzer immer konsistent (f\u00FChrt also mit zunehmender Zahl der Beobachtungen immer n\u00E4her an den wahren Wert des Parameters heran), w\u00E4hrend der Random-Effects-Sch\u00E4tzer nur dann konsistent, aber zus\u00E4tzlich auch noch effizient ist, wenn und unkorreliert sind. Der Hausman-Test vergleicht die Regressoren der beiden Verfahren. Unterscheiden sie sich signifikant, wird die Nullhypothese abgelehnt. Somit ist eine Sch\u00E4tzung mittels Fixed Effects angeraten. Beim Testen auf Endogenit\u00E4t stellt eine einfache Variante des Hausman-Tests die Untersuchung einzelner Variablen mit Hilfe eines Residuen-Tests dar. Dabei werden die folgenden beiden Thesen gegeneinander getestet: die Nullhypothese: es liegt keine Korrelation zwischen untersuchter Variable und St\u00F6rgr\u00F6\u00DFe vor, gegen die Alternativhypothese: es liegt Korrelation zwischen diesen vor Der Test besteht aus zwei Stufen: Zun\u00E4chst wird die zu untersuchende Variable auf alle exogenen Variablen des Modells regressiert. Die Residuen dieser Regression werden dann in der zweiten Stufe des Tests in der Ausgangsgleichung als zus\u00E4tzlicher Regressor verwendet. Das so erweiterte Modell wird mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate gesch\u00E4tzt. Ist der Koeffizient der Residuenvariablen signifikant, besteht Korrelation zwischen St\u00F6rgr\u00F6\u00DFe und dem untersuchten Regressor, das hei\u00DFt die Nullhypothese muss abgelehnt werden und die Existenz von Endogenit\u00E4t als best\u00E4tigt angesehen werden."@de . . "Der Hausman-Spezifikationstest, auch Durbin-Wu-Hausman-Test genannt, ist ein Testverfahren aus der mathematischen Statistik. Er ist ein Test auf Endogenit\u00E4t, das hei\u00DFt ein Test auf den Zusammenhang zwischen den erkl\u00E4renden (unabh\u00E4ngigen) Variablen und der St\u00F6rgr\u00F6\u00DFe. Er wurde 1978 von Jerry Hausman entwickelt, um bei Paneldatenmodellen zu entscheiden, ob eher ein Fixed-Effects-Modell (FE-Modell) oder ein Random-Effects-Modell (RE-Modell) vorliegt (siehe Lineare Paneldatenmodelle). Ersteres unterstellt f\u00FCr jedes betrachtete Individuum eine individuelle (mittels Regression zu ermittelnde) Abweichung vom Panel-Mittelwert, w\u00E4hrend diese Abweichung beim RE-Modell eine normalverteilte Zufallsgr\u00F6\u00DFe darstellt."@de . . . "Hausman-Test"@de . .